Мультифрактальний аналіз часових рядів економічних систем

Автор(и) О.І. Олємской1 , 2 , В.М. Борисюк1, І.А. Шуда1, А.А. Багдасарян1
Приналежність

1 Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007, Суми, Україна

2 Інститут прикладної фізики НАН України, вул. Петропавлівська, 58, 40030, Суми, Україна

Е-mail alex@ufn.ru
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 3
Дати Одержано 27.11.2009, в отредактированной форме – 15.12.2009
Посилання О.І. Олємской, В.М. Борисюк, І.А. Шуда, А.А. Багдасарян, Ж. нано- електрон. фіз. 1 №3, 82 (2009)
DOI
PACS Number(s) 05.45.Df, 05.45.Tp
Ключові слова Часові ряди, Метод мультифрактального флуктуаційного аналізу мультифрактальний спектр.
Анотація
В рамках методу мультифрактального флуктуаційного аналізу досліджений часовий ряд обмінного курсу валют за період, що включає світову фінансову кризу. На прикладі зростання попиту на покупку валюти під час кризи знайдений зв'язок часових кореляцій в розподілі членів ряду із зовнішніми чинниками. Встановлено вплив кризи на статистичні характеристики ряду.

Перелік посилань