Мультифрактальный анализ временных рядов экономических систем

Автор(ы) А.И. Олемской1 , 2 , В.Н. Борисюк1, И.А. Шуда1 , А.А. Багдасарян1
Принадлежность 1 Сумский государственный университет, ул. Римского-Корсакова, 2, 40007, Cумы, Украина

2 Институт прикладной физики НАН Украины, ул. Петропавловская, 58, 40030, Сумы, Украина
Е-mail alex@ufn.ru
Выпуск Том 1, Год 2009, Номер 3
Даты Получено 27.11.2009, в отредактированной форме – 15.12.2009
Ссылка А.И. Олемской, В.Н. Борисюк, И.А. Шуда, А.А. Багдасарян, Ж. нано- электрон. физ. 1 №3, 82 (2009)
DOI
PACS Number(s) 05.45.Df, 05.45.Tp
Ключевые слова Временной ряд, Метод мультифрактального флуктуационного анализа, Мультифрактальный спектр.
Аннотация
В рамках метода мультифрактального флуктуационного анализа исследован временной ряд обменного курса валют за период, включающий мировой финансовый кризис. На примере роста спроса на покупку валюты во время кризиса найдена связь временных корреляций в распределении членов ряда с внешними факторами. Установлено влияние кризиса на статистические характеристики ряда.

Список литературы